EXCHANGE RATE DETERMINATION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: TURKISH CASE

Authors : Ayça SARIALİOĞLU HAYALİ, Hasan BABACAN

Pages : 749-760

Doi:10.30798/makuiibf.800405

View : 23 | Download : 13

Publication Date : 2021-07-27

Article Type : Research Paper

Abstract :Yüzyılın en büyük inovasyonu için öncü aday olan Yapay Zeka uygulamalarından biri olarak Yapay Sinir Ağları, bir süredir ekonominin karmaşık problemlerini çözmekte kullanılmaya başlanmıştır. Onların içinde, döviz kurunu tahmin etme, döviz kurundaki değişikliğin makro değişkenlerden mikro değişkenlere kadar ekonomideki diğer tüm değişkenleri etkilediği Türkiye gibi özellikle küçük açık ülkeler için belirlenmesi gereken en önemli karmaşık konulardan biridir. Bu makale, Türk Lirası ve Amerikan Doları arasındaki Döviz Kurunu belirmeyi parasalcı modeller kapsamında Yapay Sinir Ağlarını kullanarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak, gerçek değerlere çok yakın sonuçlar elde edilmiştir. Söylenebilir ki döviz kuru tahmininde hem Yapay Sinir Ağları- Levenberg Marquardt hem de Yapay Sinir Ağları- Quasi-Newton modelleri iyi sonuç verse de Yapay Sinir Ağları- Levenberg Marquardt modeli genel anlamda daha başarılıdır.
Keywords : Yapay Sinir Ağları, Döviz Kuru Belirleme, Türkiye Örneği