MIST ÜLKELERİ FİNANSAL BASKI ENDEKSLERİ (FBE)NİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE BOX-JENKINS YÖNTEMLERİYLE TAHMİN EDİLEREK FİNANSAL KRİZLERİN ÖNGÖRÜLMESİ

Authors : Burçay Yaşar AKÇALI

Pages : 347-384

View : 23 | Download : 8

Publication Date : 2015-06-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Finansal krizlerin önceden tahmin edilmesi gereksinimi ile ortaya çıkan bu çalışmada MIST ülkelerinde yaşanmış olan krizler ışığında, bir sonraki dönem kriz olup olmama durumunu test etmek amaçlanmıştır. Çalışmada finansal kriz, finansal baskı endeksi insert ignore into journalissuearticles values(FBE); ile tanımlanmış ve endeksin alacağı değer tahmin edilerek bu değerin belirli bir eşik değeri aşıp aşmaması durumuna göre de krizin varlığı değerlendirilmiştir. Analizlerde aylık veriler kullanılmış olup endeks tahmininde Box-Jenkins ve Yapay Sinir Ağları insert ignore into journalissuearticles values(YSA); modellerinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlarda, dört ülke için de gelecek dönem endeks değerleri eşik değerlerden çok daha düşük tespit edilmiştir ve bu ülkelerde Aralık 2014-Mart 2015 dönemlerinde kriz çıkma durumunun oldukça düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords : Finansal Krizler, Box Jenkins Modelleri, Yapay Sinir Ağları, MIST Ülkeleri