BANKALARIN HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN UNSURLARIN PANEL VERİ MODELLERİ İLE ANALİZİ

Authors : Burhan Erdoğan

Pages : 70-79

Doi:10.32951/mufider.1448744

View : 79 | Download : 84

Publication Date : 2024-04-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Finansal sektörün gelişmesi ve ülke ekonomilerinin istikrarlı bir büyüme sağlayabilmesi için bankaların sürdürülebilir ve rekabet kapasitesi yüksek kuruluşlar olması gerekmektedir. Bu çalışmada BİST’te işlem gören mevduat bankalarının (Akbank T.A.Ş., ICBC Turkey Bank A.Ş., QNB Finansbank A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.) 2008 1ç ile 2023 3ç arasındaki dönemde hisse senedini etkileyen unsurlar incelenmiştir. Çalışmada makro ekonomik değişkenler (Tüketici Fiyat Endeksi ve Kredi Temerrüt Takası) ve mikro ekonomik değişkenler (Aktif Kârlılığı, Özkaynak Kârlılığı, Sermaye Yeterlik Oranı, Türk Parası Varlıklar/ Toplam Varlıklar, Toplam Mevduat/ Toplam Varlıklar, Toplam Krediler/ Toplam Mevduat, Duran Varlıklar/ Toplam Varlıklar ve Likit Varlıklar/ Toplam Varlıklar) panel veri modelleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda hisse senedi fiyatları ile kredi temerrüt takası değişkeni arasında negatif ve anlamlı bir ilişki ayrıca özkaynak kârlılığı değişkeni ile de pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
Keywords : Finans, Bankacılık, Borsa, Panel Veri