İMKB-100 Endeks Davranışının Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Muhasebe ve Finansman Dergisi
Issue:29
İMKB-100 Endeks Davranışının Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi

İMKB-100 Endeks Davranışının Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi

Authors : Hakan Aygören

Pages : 197-205

View : 29 | Download : 12

Publication Date : 2006-01-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Finansal piyasalarda fiyat davranış özellikleri yatırımcıların yatırım kararlarında önemli rol oynar. Fiyat değişimlerinin dağılımı, oynaklık tahmini gibi analizler daha doğru yatırım kararlarının verilmesinde katkı sağlar. Bu çalışmada amaçlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası insert ignore into journalissuearticles values(İMKB); davranış özel-liklerini Monte Carlo simülasyon tekniği yardımıyla gözlemlemektir. Çalışmada elde edilen simülasyon sonuçları yatırımcılara İMKB davranış tahmini yerine İMKB davranışının karakteristik özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Araştırmada, Monte Carlo simülasyonu ile fiyat hareket davranışını ifade eden modelin davranış özellikleri arasında önemli farklılıklar gözlemlenmiş ve finansal çevrelerde oldukça sık kullanılan fiyat hareket davranış modelinin gözden geçirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Keywords : Monte Carlo simülasyonu, fiyat hareket davranışı, İMKB

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.