Risk Ölçümünde Riske Maruz Değer Metodolojisi ve İMKB’de Bir Uygulama

Authors : Nurullah Uçkun, Serkan Kandemir

Pages : 123-131

View : 24 | Download : 14

Publication Date : 2008-04-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmanın amacı; istatistiksel bir risk ölçüm aracı olan Riske Maruz Değer Metodolojisi’ni açıklamak ve İstanbul Menkul Kıymet Borsası’nda işlem gören farklı iki endeksten seçilen hisse senetlerinden oluşmuş iki portföy üzerinde bu metodolojiyi uygulayarak, söz konusu portföylerin risk karakterlerini risk ölçüleri ışığında karşılaştırmaktır. Bu çalışmanın verileri internet ortamından sağlanmış, veriler SPSS 10.0 ve MATLAB 6.1 programları ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; portföylerin risk karakterleri aynı dönemlerde farklı özellikler göstermektedir.
Keywords : Risk, riske maruz değer, portföy riski