Volatilite Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi

Authors : Özkan ŞAHİN, Mehmet Akif ÖNCÜ

Pages : 135-156

Doi:10.25095/mufad.396630

View : 19 | Download : 11

Publication Date : 2015-10-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Riskin temel göstergesi olan volatilite, finansın en önemli konularından birini oluşturmakta ve bu durum piyasa aktörleri ve akademisyenler tarafından dikkatle izlenmektedir . Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 1997 – 2014 yılları arasında volatilite alanında yapılmış lisansüstü tezlerinin incelenerek alandaki araştırma eğilimlerinin belirlenmesidir. Sonuçlar frekans ve yüzde tablosu olarak sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre Türkiye’de volatilite üzerine 167 lisansüstü tez gerçekleştirilmiştir. Tezlerin 116’sı yüksek lisans, 51’i doktora tezidir. 117 tezin yayınlanmasına izin verilmiş iken 51’i izinsizdir. En çok kullanılan model 96 defa ile GARCH modelidir. En çok ele alınan endeks 58 defa ile BİST 100 endeksidir. En çok kullanılan veri sıklığı 96 defa ile günlük verilerdir.
Keywords : Volatilite, Oynaklık, ARCH, GARCH, BİST, Lisansüstü Tez