COVID-19 Pandemisinin Türkiye Bankacılık Sektöründeki Sistemik Risk Üzerine Etkileri: MES Analizi ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Authors : Serkan Şengül

Pages : 97-120

Doi:10.25095/mufad.1565270

View : 62 | Download : 46

Publication Date : 2025-01-26

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışma, Türkiye\\\'deki bankacılık sektörünün COVID-19 pandemisi öncesi (2016-2019) ve sonrası (2020-2023) dönemlerdeki sistemik risk düzeylerini karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Çalışmada, Borsa İstanbul\\\'a kote olmuş büyük bankalar (Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Halkbank ve Vakıfbank) ele alınmış, Marjinal Beklenen Açık (MES) gibi finansal risk göstergeleri üzerinden analiz yapılmıştır. Pandemi dönemi, bankaların sistemik riske olan katkılarında önemli değişikliklere neden olmuş, özellikle kaldıraç ve sermaye yapılarının risk üzerindeki etkisi vurgulanmıştır. Sonuçlar, pandeminin bankaların sistemik risk seviyelerini önemli ölçüde artırdığını ve finansal piyasaların pandemi sonrası toparlanma sürecinde dalgalı bir risk profili sergilediğini ortaya koymaktadır. Çalışma, Türkiye bankacılık sektöründeki bu değişimlerin düzenleyici reformlar ve politika yapıcılar açısından gelecekte atılacak adımlar için önemli ipuçları sunduğunu göstermektedir.
Keywords : Sistemik Risk, COVID-19, Bankacılık, Marjinal Beklenen Açık, Finansal Kriz