BİST İmalat Sanayinde Riskin Ölçülmesi: Riske Maruz Değer Yöntemiyle Bir Uygulama

Authors : Ahmet UĞUR, Nergis BİNGÖL

Pages : 271-284

Doi:10.25287/ohuiibf.339941

View : 14 | Download : 14

Publication Date : 2017-10-06

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmanın amacı RMD yöntemlerinden Varyans-Kovaryans yöntemiyle Borsa İstanbul’da işlem gören imalat sanayine ait hisse senetleriyle oluşturulan portföylerin 1 günlük, 10 günlük ve 21 günlük elde tutma süreleri için maruz kalacakları kaybı hesaplamaktır. Bunun için sektörün 2003- 2016 yıllarındaki gün sonu kapanış fiyatlarından yararlanılmıştır. Yapılan ilk hesaplamada imalat sanayinin alt sektörlerinden 6 portföy oluşturulmuş ve en yüksek kayıp kimya, petrol kauçuk ve plastik ürünler için yapılan portföyde olmuştur. Daha sonra tüm imalat sanayi bir arada ele alınmış olup oluşturulan portföyde farklı alt sektörlerden hisse senetleri yer almıştır. Bu portföyün riski ilk hesaplanan portföy risklerinden oldukça düşük çıkmıştır.
Keywords : BIST, RMD, Sanayi Sektörü