TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE SERMAYE YETERLİLİK RASYOSUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Authors : Hülya Avine Öztürk, Mehmet Ali Polat

Pages : 327-354

Doi:10.5281/zenodo.18056267

View : 63 | Download : 97

Publication Date : 2025-12-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Finansal piyasalarda yaşanan krizler, başta bankalar olmak üzere birçok sektörü olumsuz anlamda etkilemiştir. Dolayısıyla, krizlerin yayılma etkilerini azaltabilmek, finansal istikrarı sağlayabilmek, banka bilançolarında denge oluşturabilmek amacıyla etkin gözetim ve denetim mekanizmalarına ihtiyaç daha da artmıştır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, 1974’te Basel Komitesi kurulmuştur. Basel Komitesi, finansal istikrarı sağlamak ve bankacılık sektöründe güçlü temeller oluşturmak adına birçok regülasyon gerçekleştirmiş ve Basel Kriterleri’ni yayınlamıştır. Çalışmanın amacı; Basel I, Basel II, Basel III ve Basel IV Kriterleri’nin önemli bileşeni olan Sermaye Yeterlilik Rasyosu’nu etkileyebilecek faktörleri Türk bankacılık sektörünü model alarak incelemektir. Bu kapsamda; Sermaye Yeterlilik Rasyosu ile Türk bankacılık sektöründe yer alan mevduat bankalarının kârlılığı arasındaki ilişki, çalışmanın temel çıkış noktası olmuştur. Bu ilişki, bankacılık sektörü için ne kadar önemliyse, düzgün işleyebilmesi adına finansal sistem açısından da oldukça önemlidir. Finansal sistemin düzgün işleyişi, finansal yapı için şarttır. Çalışmada; Türk bankacılık sektöründe 2007Q1-2021Q4 dönemine ilişkin, sermaye yeterlilik rasyosu ve ona etkisi olabilecek olan öz kaynaklar, mevduatlar ve aktif karlılık değişkenlerine ait üçer aylık veriler kullanılarak panel veri regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Verilerimizin mevsimsel etki taşıyıp taşımadıklarına bakıldıktan sonra birim kök analizine geçilmiş ve birim kök içeren değişkenlerimiz için fark alma işlemi yapılmıştır. Eşbütünleşme analizinin ardından nedensellik analizi için Granger Nedensellik Analizi kullanımının doğru olacağının tespitinden sonra VAR analizi için gerekli tüm koşulların sağlanması ile birlikte nedensellik analizi, etki tepki analizi ve varyans ayrıştırması testleri uygulanmıştır. Yapılan analizlerden sonra da sonuçlar yorumlanmıştır.
Keywords : Türk Bankacılık Sektörü, Risk Kavramı, Basel Kriterleri, VAR Analizi, Granger Nedensellik Analizi

ORIGINAL ARTICLE URL