Determination of Factors Affecting Capital Adequacy Using the Elastic Net Regression Method

Authors : Ömer Faruk RENÇBER, Haşim BAĞCI

Pages : 1828-1844

Doi:10.26466/opus.561915

View : 12 | Download : 8

Publication Date : 2019-06-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Sermaye yeterliliği bankacılık sektöründe bir zorunluluk olarak uygulanmaktadır. Bankaların minimum elinde bulundurması gereken sermaye düzeyi %8 olması yasal bir zorunluluktur. Fakat Türk bankacılık sisteminde bu oranın daha yüksek olması istenmektedir. Literatürde genellikle, bu oranın zorunluluk hali ile birlikte değişkenleri etkileyen diğer oranlar da incelenmiştir. Bu çalışmada finansal kurumların başında gelen bankaların sermaye yeterlilik düzeylerini açıklayan ve etkileyen finansal göstergelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu araştırmada sermaye yeterlilik oranları bağımlı; bilanço yapısı, aktif kalitesi, likidite, karlılık, gelir-gider yapısı ve sektör payları bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Değişkenlerin birbiri ile benzer şekilde hesaplanması ve dolayısıyla aralarında yüksek korelasyon olması yöntemsel açıdan bir kısıt oluşturmaktadır. Ancak çalışmada, çoklu doğrusal bağlantı problemi halinde kullanılan ridge ve lasso regresyon yöntemlerinin karma uygulaması olan Elastik Net Regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; dört sermaye yeterlilik oranına göre oluşturulan modellerin tamamında sermaye yeterliliğini en çok öz kaynak ile ilgili oranların açıkladığı ve en çok kârlılık oranlarının sermaye yeterliliğini etkilediği bulgularına ulaşılmıştır. 
Keywords : Türkiye Bankacılık Piyasası, Sermaye Yeterliliği, Basel Kriterleri, Elastik Net Regresyon Yöntemi