Evaluating first passage times in markov chains form the perspective of asymptotic and empirical information

Authors : M GÜL, S ÇELEBİOĞLU

Pages : 27-45

View : 10 | Download : 14

Publication Date : 2013-06-01

Article Type : Research Paper

Abstract :İlk geçiş zamanları bir değişkenin ilk kez belli bir değere ulaşmasına dayanan olaylarda örneğinkimyasal bir reaksiyon, sinir sistemindeki nöronun uyarılması, stok seçiminin başlaması gibi pekçok stokastik süreci vurgular. Bu çalışmamızda kesikli Markov modeli için 20.01.200918.01.2013 tarihleri arasındaki IMKB-100 endeksinin kapanış değerleri dikkate alınarak geçişmatrisi tahmin edildi. Yazılan bir bilgisayar programı aracılığıyla ilk geçiş zamanına ilişkinampirik bilgi elde edildi. Win-QSB yazılımı kullanılarak hesaplanan ilk geçiş zamanı ise Asimtotikbilgi olarak kabul edildi. İlk geçiş zamanının frekans dağılımının Geometrik dağılıma uyduğuvarsayımı altında Ampirik bilgiden elde edilen ilk geçiş zamanı ile Asimtotik bilgiden elde edilenilk geçiş zamanın Geometrik dağılıma uyumu hesaplanan Ki-Kare değeriyle karşılaştırılmıştır. İlkgeçiş zamanının bazı durumları için asimptotik bilginin geometrik dağılıma uyumu bakımındandaha iyi sonuç verdiği bulunmuştur. Ayrıca Easy-Fit yazılımı ile İlk geçiş zamanının frekansınauyan sürekli dağılımların grafikleri verilmiştir. Bu grafiklerden ilk geçiş zamanının dağılımının
Keywords : Ampirik bilgi, Asimtotik bilgi, İlk geçiş zamanı, Markov zinciri, Markov zincirisimülasyonu