OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ’NDE ZARAR DAĞILIMLARI İLE GELİŞMİŞ ÖLÇÜM YAKLAŞIMI UYGULAMASI

Authors : Nurgül CHAMBERS, Atilla ÇİFTER

Pages : 143-158

View : 30 | Download : 9

Publication Date : 2007-07-01

Article Type : Research Paper

Abstract :En son yayınlanan Basel dokümanına göre, bankalar risk hesaplamasında gelişmiş ölçüm yaklaşımını uygulayabileceklerdir. Temel ve standart yöntem operasyonel riski brüt gelirin yüzdesi olarak dikkate aldığından, bu yöntemler gerçek kayıp ve kayıp olasılığını hesaplamada yetersiz kalmaktadır. Bu makalede, zarar dağılımları benzetim verilerle uygulanmıştır. Çalışmada 20 zarar dağılımı ve zarar dağılımı tabanlı iç ve dış veri birleştirilmesine yer verilmiş ve zarar dağılımı uygulamasında Değişen Zarar Dağılımı Yaklaşımı önerilmiştir. Diğer bir bulgu, parametrik olmayan dağılımlarda beklenmeyen zararın belirlenmesinde BIS 2004 tespitine paralel olarak %99.9 güven aralığının çok yüksek olduğu ve bu dağılımlar için %99-%99.5 arasında güven aralığının seçilmesi gerekliliğidir.
Keywords : Operasyonel Risk, Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı, Zarar Dağılımı, Değişen Dağılım, İç ve Dış Veri Birleştirilmesi, Güven Aralığı

ORIGINAL ARTICLE URL