Yapay Sinir Ağları ile Çok Aşamalı Fiyat Tahmini: BIST30 Senetleri Üzerine Bir Araştırma

Authors : Mehmet ÖZÇALICI

Pages : 209-227

Doi:10.24988/deuiibf.2016312517

View : 154 | Download : 14

Publication Date : 2016-12-22

Article Type : Research Paper

Abstract :Zaman serileri tahmini literatürde ilgi gören bir konudur. Hisse senedi fiyatları da zaman serisi oluşturmaktadır ve hisse senedi fiyat tahmininin birçok avantajlı tarafı mevcuttur. Literatürde hisse senedi fiyat tahmini üzerine yapılan çalışmalarda genellikle bir gün sonraki fiyatların veya eğilimin tahmin edildiği görülmektedir. Bu çalışmada literatürden farklı olarak 1 gün sonraki, 2 gün sonraki ve 20 gün sonraki hisse senedi kapanış fiyatları tahmin edilmiştir. Veri seti olarak Borsa Istanbul 30 endeksinde listelenen hisse senetlerinin Ocak 2010 ile Kasım 2015 tarihleri arasındaki fiyat ve hacim bilgileri kullanılmış ve girdi olarak teknik göstergeler hesaplanmıştır. Çalışmada tahmin yöntemi olarak yapay sinir ağları kullanılmıştır. Sonuçta hisse senetlerindeki fiyat hareketleri %72.88 e varan oranda 20 gün önceden doğru bir şekilde tahmin edilebilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, orta dönemli fiyat tahminlerinin de derinlemesine inceleme gerektiren önemli bir potansiyele sahip olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
Keywords : Çok Aşamalı Fiyat Tahmini, Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Yapay Sinir Ağları, Borsa İstanbul

ORIGINAL ARTICLE URL