ARPS Düşüş Eğrisi Modelinden Genişletilen Çok Değişkenli Doğrusal Olmayan Model ile Altın Fiyatlarının Analiz Edilmesi

Authors : Ufuk ÇELİK, Çağatay BAŞARIR

Pages : 363-369

Doi:10.18506/anemon.465861

View : 47 | Download : 9

Publication Date : 2018-12-15

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, ARPS düşüş eğrisi modelinden genişletilen KNEA algoritması kullanılarak altın fiyatları tahminlenmiştir. Petrol üretim miktarları tahminlemesinde kullanılan ARPS düşüş eğrileri, üretim kapasitesi ve onu etkileyen faktörler arasındaki doğrusal olmayan ilişkiyi ortaya koyması, KNEA sayesinde giriş verilerini doğrusal olmayan kombinasyonda sağlaması ile zaman serisindeki kaçınılmaz (aşırı küçük veya büyük) eksiklikler tahmin edilebilir. Analiz için 04.01.2010 ile 14.12.2015 tarihleri arasındaki altın, gümüş, platin, paladyum, Brent Petrol, doğalgaz, 5, 10 ve 30 yıllık bono, S&P500, Nasdaq, DowJones, FTSE100, DAX, CAC40, SMI, NIKKEI, HANH, SEND ve Avro/Dolar verilerine odaklanılmıştır. Toplamda 1447 adet veriden, test amaçlı 10 günlük 2015 Aralık ayı verilerinin tahminlemesinde Mutlak Ortalama Sapması 6.926, Ortalama Kare Hatası 66.348, Kök Ortalama Kareler Hatası 8.145 ve Mutlak Ortalama Yüzde Hatası ise 0.65 bulunmuştur.
Keywords : Altın Fiyatları, Tahmin, Makro Ekonomik Değişkenler

ORIGINAL ARTICLE URL