15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN BİST 30/100 ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN OLAY ÇALIŞMASI (EVENT STUDY) YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Authors : İzzet KAYA, Meltem KESKİN KÖYLÜ, Burhan GÜNAY

Pages : 54-67

View : 43 | Download : 10

Publication Date : 2017-06-21

Article Type : Research Paper

Abstract :BİST 30 ve 100 endekslerinde işlem gören işletmelerin hisse senetlerinin piyasa fiyatını etkileyen pek çok faktör ortaya çıkmaktadır. Olay çalışması, beklenen ya da beklenmedik gelişmelerin hisse senetleri fiyatlarına etkisi incelenirken başvurulmaktadır. Bu etkilerden bazıları, net kar, kar payı dağıtımı, şirket birleşme ve devralma duyuruları gibi veya doğal afetler, askeri darbeler gibi beklenmedik olaylardır. Çalışmada 01 Temmuz ve 31 Temmuz 2016 tarihlerini içine alan 15 Temmuz darbe girişiminin BİST 30 ve 100 endeksleri üzerindeki etkisi olay çalışması metodolojisi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre BİST 100 ve BİST 30 endekslerinin darbe girişimi öncesi bazı yatırımcılar tarafından uluslararası alanda olumlu karşılanacağı beklentisi ile pozisyon aldıkları görüldüğü düşünülmektedir.
Keywords : Olay Çalışması Metodolojisi, Darbe Girişimi, Anormal Getiri

ORIGINAL ARTICLE URL