Türk Döviz Piyasasında Haftanın Günü Anomalisinin Analizi

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
Volume:15 Issue:57
Türk Döviz Piyasasında Haftanın Günü Anomalisinin Analizi

Türk Döviz Piyasasında Haftanın Günü Anomalisinin Analizi

Authors : Rüya ATAKLI YAVUZ, Verda DAVASLIGİL ATMACA

Pages : 84-97

Doi:10.19168/jyasar.605676

View : 46 | Download : 13

Publication Date : 2020-01-31

Article Type : Conference Paper

Abstract :Finansal piyasalarda işlem gören varlıkların fiyatlanmasında haftanın günü etkisi, ay etkisi ve tatil etkisi gibi takvimsel anomaliler oldukça sık görülmektedir. Literatürde, Etkin Piyasalar Hipotezi ile uyuşmayan bu anomalilerin varlığının araştırıldığı çalışmalar hisse senedi piyasaları üzerine yoğunlaşmıştır. Döviz piyasalarında ortaya çıkabilecek takvimsel anomalilerin tespitine yönelik çalışmalar ise oldukça sınırlı sayıdadır. Oysaki, döviz kuru piyasalarında ortaya çıkan anomaliler portföy yöneticilerinin alacakları risk ve kararlar bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, 04.05.2010- 02.05.2019 dönemi için TL/$ ve TL/Euro döviz kuru getiri serilerinde haftanın günü etkisinin var olup olmadığının tek değişkenli GARCH modeller ile analiz edilmesidir.
Keywords : Döviz Piyasası, Takvimsel Anomaliler, Haftanın Günü Etkisi, Etkin Piyasalar Hipotezi, GARCH Model, Volatilite

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.