TÜRKİYE ELEKTRİK FİYATLARINDAKİ ANİ SIÇRAMALARIN MARKOV REJİM DEĞİŞİM MODELLERİYLE ANALİZİ

Authors : Osman TÜZÜN, Ramazan Ekinci, Fatih Ceylan, Hakan Kahyaoğlu

Pages : 217-237

Doi:10.18657/yonveek.309649

View : 29 | Download : 6

Publication Date : 2018-04-27

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmanın amacı, Türkiye elektrik piyasasında gerçekleşen sistem marjinal fiyatlarındaki insert ignore into journalissuearticles values(spot elektrik fiyatları); ani fiyat artış insert ignore into journalissuearticles values(spike); etkilerini analiz etmektir. Ele alınan zaman aralığında piyasa fiyatlarını temsil eden zaman serisinde söz konusu etkilerin varlığı Markov-Değişim Genelleştirilmiş Kendisiyle Bağlaşımlı Koşullu Değişen Varyans insert ignore into journalissuearticles values(MS-GARCH); tekniği kullanılarak test edilmiştir. Söz konusu model düşük ve yüksek oynaklık dönemlerini temsil eden iki farklı rejimle tanımlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ani fiyat artışlarının insert ignore into journalissuearticles values(spike);, ortalama fiyat düzeyinden sapma yaratan tesadüfi insert ignore into journalissuearticles values(stokastik); bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte elektrik piyasasında genellikle normal fiyat rejimleri geçerli olmakla birlikte, normal fiyat rejimlerinden ani fiyat yükseliş rejimine geçiş olasılığının yüksek olduğu da görülmektedir. Ayrıca elektrik fiyatları yüksek bir oynaklıkla birlikte güçlü bir rejim bağımlılığı da göstermektedir.  
Keywords : Elektrik piyasası, Spike, Markov Rejim Değişim Tekniği, MS GARCH

ORIGINAL ARTICLE URL