FORECASTING THE EXCHANGE RATE SERIES WITH ANN: THE CASE OF TURKEY

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics
Issue:9
FORECASTING THE EXCHANGE RATE SERIES WITH ANN: THE CASE OF TURKEY

FORECASTING THE EXCHANGE RATE SERIES WITH ANN: THE CASE OF TURKEY

Authors : Cem KADILAR, Muammer ŞİMŞEK, Çağdaş Hakan ALADAĞ

Pages : 17-29

View : 43 | Download : 11

Publication Date : 2011-09-05

Article Type : Research Paper

Abstract :Zaman serilerindeki hem doğrusal, hem de doğrusal olmayan yapıyı Yapay Sinir Ağlarıyla insert ignore into journalissuearticles values(YSA); modellemek mümkün olduğundan, YSA yönteminin doğrusal olmayan yapıya sahip kaotik serilerin modellenmesinde de kullanımı uygun olacaktır. Bu nedenle, yapılan çalışmada, yüksek dalgalanma gösteren Türkiye TL/US dolar döviz kuru zaman serisinin modellenmesinde YSA yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar göre, YSA yönteminin mevsimsel ARIMA ve ARCH gibi modellerden daha iyi öngörüler ürettiği görülmüştür. Ek olarak, Türkiye döviz kuru zaman serisinin çözümlenmesinde, YSA yöntemi kullanımının detayları da verilmiştir.
Keywords : Aktivasyon fonksiyonu, ARIMA, ARCH, Döviz kuru, Kaotik seriler, Öngörü, Yapay sinir ağları, Zaman serileri

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.