YAPAY SİNİR AĞLARI TAHMİNLEME MODELİ İLE HİSSE SENEDİ FİYAT ENDEKSİ TAHMİNLEMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Authors : M Çiğdem AKBAŞ

Pages : 97-110

Doi:10.54969/abuijss.1208857

View : 20 | Download : 10

Publication Date : 2022-12-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Menkul kıymetler piyasasında hisse senedi fiyat endekslerinin gelecekteki değerlerinin tahmin edilmesi için yapay sinir ağlarını esas alan iki farklı modelleme yaklaşımı sunulmaktadır. Birinci tahminleme modelinde, yapay sinir ağları kullanılarak verileri mevcut olan karar değişkenlerinin tümünün modellemeye dahil edildiği bir zaman serisi tahminleme modeli uygulanmaktadır. İkinci modelde, regresyon ağaçları ve yapay sinir ağlarıyla bütünleşik bir tahminleme modeli tasarlanmaktadır. Regresyon ağaçları, yapay sinir ağlarında girdi olarak kullanılacak olan en önemli karar değişkenlerinin belirlenmesi için özellik seçme işlemini gerçekleştirmektedir. Önemli karar değişkenlerine bağlı olarak oluşturulan modelde menkul kıymetler borsası endekslerinin geleceğe yönelik tahminlemesi yapay sinir ağlarıyla gerçekleştirilmektedir. Yapay sinir ağlarıyla tahminleme modellerinde, zaman serileri olarak elde edilen veriler eğitim, doğrulama ve test verisi olarak gruplandırıldıktan sonra endekslerin gelecekteki değerleri iki aşamalı yapay sinir ağlarıyla tahmin edilmektedir. İleri sürülen tahminleme modelleri için performans değerlendirmesi işlem süresi ve istatistiksel göstergelere dayalı tahminleme doğruluğu kriterlerine göre yapılmaktadır.
Keywords : yapay sinir ağları, regresyon ağaçları, önem analizi, tahminleme modeli, borsa endeksi

ORIGINAL ARTICLE URL