İÇSEL BAĞINTI (AUTOCORRELATION) PROBLEMİ VE STOKASTİK FARK DENKLEMLERİ

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Volume:7 Issue:1
İÇSEL BAĞINTI (AUTOCORRELATION) PROBLEMİ VE STOKASTİK FARK DENKLEMLERİ

İÇSEL BAĞINTI (AUTOCORRELATION) PROBLEMİ VE STOKASTİK FARK DENKLEMLERİ

Authors : Yüksel İŞYAR

Pages : 0-0

View : 56 | Download : 8

Publication Date : 2010-12-27

Article Type : Other Papers

Abstract :ÖZET Ekonomik verilerin istatistiksel ve ekonometrik analizlerinde en yaygın ola·rak kullanıl~n klasik en küçük karelar (EKK) yöntemi ile elde edilen tahmın edleilerin en iyi· doğrusal· sapmasız (BLUE) olabilme·leri stokastik terim (u) hakkı,nda bazı varsayımların gerçekleşmesine bağlıdır. Za· man serisi verilerine dayanan analizlerin karakteristik prob· lemi, müteakip stokastik terimler çiftinin bağımsız olma· yışları halinde görülen içsel bağıntı (autocorrelation) problemidjr. Matematiksel ifade 'ile, bir çift stokastik terim olan u1 ve uı"ı'in sıfırdan farklı bır kova,ryans göstermesi ha· linde, (E Ut U1'1 ~ O), klisik modelin ilgili varsa.yımı gerçek. leşmemekte ve içsel bağıntı probleminin mevcudiyetinden söz edilmektedir. Bu makalede, daha· çok zaman serisi verilerinin yaygın bir problemi olan içsel bağıntının elimine edilmesi için çe· şitli ekonometristlerin önerdikleri belli başlı yöntemler (fark denklemleri) gözden geçirilmektedir.
Keywords :

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.