Ocak Ayı Etkisinin Türk Sermaye Piyasalarında Farklı BIST Endekslerine Göre Analizi

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Sosyoekonomi
Volume:26 Issue:36
Ocak Ayı Etkisinin Türk Sermaye Piyasalarında Farklı BIST Endekslerine Göre Analizi

Ocak Ayı Etkisinin Türk Sermaye Piyasalarında Farklı BIST Endekslerine Göre Analizi

Authors : Hakan BİLİR

Pages : 145-160

Doi:10.17233/sosyoekonomi.2018.02.08

View : 39 | Download : 11

Publication Date : 2018-04-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Davranışsal finans, sermaye piyasalarındaki anomalileri, yatırımcı davranışlarına ve piyasa etkinliğine yön veren psikolojik ve duygusal faktörler ile açıklamaya çalışmaktadır. Çalışmada bir piyasa anomalisi olarak kabul edilen Ocak ayı etkisi, Gu insert ignore into journalissuearticles values(2003); tarafından geliştirilen güç oranı yöntemiyle test edilmiştir. Analizde, 2008-2016 yıllarını kapsayan dönem bakımından XU100, XUHIZ, XUMAL, XUSIN ve XUTEK Endeksleri aylık logaritmik getirileri kullanılmıştır. İlgili dönem bakımından, bir tanesi hariç olmak üzere, beş endeksin kalan dört tanesinde Ocak ayı etkisinin varlığı saptanmıştır.
Keywords : davranışsal finans, ocak ayı etkisi

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.