Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi
Volume:5 Issue:1
Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Authors : Ahmet Murat ALPER

Pages : 35-71

View : 80 | Download : 15

Publication Date : 2011-06-01

Article Type : Other Papers

Abstract :Bu çalışma Türkiye’deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Lastrapes’in 1992 iki boyutlu modelinin ruhuna uygun olarak, reel ve nominal döviz kurlarındaki değişim oranlarının içsel değişken olarak yer aldığı iki değişkenli SVAR modeli belirlenmekte ve reel ile nominal şoklar olmak üzere iki tür yapısal şok tanımlanmaktadır. Blanchard ve Quah’ın 1989 öncüsü olduğu yaklaşım kullanılarak, nominal şokların reel döviz kuru üzerinde kalıcı etkisi olmadığı varsayımı yapılmaktadır. Sonuçlar, Erlat ve Erlat’ın 1998 önceki çalışmasından farklı olarak, nominal şokların reel döviz kuru dalgalanmalarına yaptığı katkı ile reel şokların nominal döviz kuru dalgalanmalarına yaptığı katkının ihmal edilemeyeceğine işaret etmektedir.
Keywords : Reel Döviz Kuru Dalgalanmaları, Reel ve Nominal Şoklar, Yapısal Vektör Otoregresyon, Türkiye

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.