HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA OYNAKLIK YAYILIMI ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Issue:38
HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA OYNAKLIK YAYILIMI ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA OYNAKLIK YAYILIMI ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Pages : 486-514

View : 62 | Download : 17

Publication Date : 2021-08-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu makalede Borsa İstanbul ve Türkiye için oynaklık yayılımı sonuçları verilmektedir. Oynaklık öngörülemezlik, belirsizlik ve de risk ile ilişkilidir. Finansta oynaklık ise genellikle hisse senedi fiyatı gibi bir finansal değişkenin zaman içinde yukarı veya aşağı hareket etme oranı olarak tanımlanmaktadır. Oynaklık yayılımı da, bir finansal piyasada oluşan şokun diğer piyasalardaki oynaklığı etkilemesi veya farklı finansal piyasalar arasındaki risk geçişkenliğidir. Bu çalışmanın amacı, Ocak 2008 - Nisan 2020 döneminde günlük hisse senedi getirilerini kullanarak asimetrik etkileri dikkate alan EGARCH modelleri kapsamında gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardan Borsa İstanbul’a doğru oluşan oynaklık yayılımını analiz etmektir. Çalışma sonucunda, asimetrik etki parametresinin (
Keywords : Oynaklık, Bulaşma, Hisse Senedi Piyasası, EGARCH

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.