FARKLI FREKANSLI VERİLER ALTINDA EKONOMİK BÜYÜME ORANININ TAHMİNİ

Authors : Nebiye YAMAK, Serkan SAMUT, Sinem KOÇAK

Pages : 34-49

View : 41 | Download : 16

Publication Date : 2018-01-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Zaman serisi yöntemlerinde hem bağımlı hem de bağımsız değişkenlerin aynı frekansta bulunmaları zorunludur. Bu zorunluluk özellikle makroekonomik verilerin farklı frekanslarda kamuya yayınlanmasından ötürü makroekonomik serilerin tahminlerinde ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Ne var ki Ghysels, Santa-Clara ve Valkanov, 2004 tarihli çalışmalarında Mixed-Data Sampling (MIDAS) yaklaşımını geliştirerek bu sorunu ortadan kaldırmışlardır. MIDAS yaklaşımı, farklı frekanslı verilerin bir arada kullanılmasına imkân sunan bir yöntemdir. Bu çalışmada alternatif vadeli getiri farkları altında ekonomik büyüme tahmini için MIDAS uygulaması gerçekleştirilmiştir. 2010–2017 döneminin kullanıldığı ampirik çalışmada büyüme oranı üçer aylık frekanslarda, getiri farkı serileri ise haftalık ve aylık frekanslarda oluşmaktadır. Değişkenlerin farklı frekanslarda olmasından dolayı çalışmada MIDAS yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda MIDAS yöntemi ile Türkiye ekonomisi için 2017 yılına ait ilk üç çeyrek büyüme rakamları tahmin edilmiştir. Ekonomik büyüme oranı tahminleri modellerin performans değerlerine göre değerlendirilmiştir.
Keywords : Mixed Data Sampling MIDAS, Getiri Farkı ve Büyüme Oranı

ORIGINAL ARTICLE URL