TÜRKİYE’DE ENERJİ FİYATI, VOLATİLİTE VE MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN DIŞ TİCARET ÜZERİNDEKİ DİNAMİK ETKİLERİ: FOURIER ANALİZİ VE ROLLING GRANGER YAKLAŞIMI (1990-2024)

Authors : Hayriye Taşcı

Pages : 658-685

Doi:10.54282/inijoss.1750937

View : 96 | Download : 125

Publication Date : 2025-12-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışma, Türkiye’de enerji fiyatları, döviz kuru, ekonomik büyüme, sanayi üretimi ve enerji volatilitesi gibi temel makroekonomik değişkenlerin dış ticaret üzerindeki etkilerini 1990-2024 dönemi verileriyle incelemektedir. Fourier tabanlı ekonometrik yöntemler ve zamanla değişen nedensellik analizleri birlikte kullanılarak, enerji ithalatına dayalı dış ticaret yapısının hem uzun vadeli eğilimleri hem de kısa dönemli dalgalanmaları ortaya konmuştur. Fourier eşbütünleşme testi, değişkenler arasında kalıcı bir uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi bulunmadığını göstermiştir. Fourier-ARDL modeli, uzun dönemde ithalat birim değeri ve ekonomik büyümenin enerji ithalatını artırdığını, döviz kurunun ise kısa dönemli etkilerle daha belirgin bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Rolling Granger analizi, bu ilişkilerin zaman içinde sabit kalmadığını; özellikle küresel kriz ve enerji fiyat şoklarının yaşandığı dönemlerde güçlendiğini göstermiştir. Toda-Yamamoto nedensellik testi ise enerji ithalatı üzerinde yalnızca enerji volatilitesi ve döviz kuru değişkenlerinin kısa dönemde anlamlı etkisi bulunduğunu doğrulamıştır. Elde edilen sonuçlar, Türkiye’nin dış ticaret yapısının yapısal olmaktan çok dönemsel ve küresel koşullara duyarlı bir nitelik taşıdığını göstermektedir. Bu nedenle enerji piyasası risklerini azaltacak, döviz istikrarını koruyacak ve üretim yapısını enerji verimliliği temelinde dönüştürecek politikaların bütüncül biçimde tasarlanması büyük önem taşımaktadır.
Keywords : Enerji Fiyatları, Dış Ticaret, Fourier Analizi, Volatilite, Rolling Granger Nedensellik

ORIGINAL ARTICLE URL