BİST Endekslerinin Risk Temelli Performans Karşılaştırması

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi
Volume:4 Issue:4
BİST Endekslerinin Risk Temelli Performans Karşılaştırması

BİST Endekslerinin Risk Temelli Performans Karşılaştırması

Authors : Öykü Yücel

Pages : 151-164

View : 27 | Download : 17

Publication Date : 2016-12-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmayla Borsa İstanbul kapsamında 2005 senesinden itibaren kesintisiz olarak hesaplanan endekslerin çeşitli performans ölçütleri kullanılarak risk temelli performanslarının karşılaştırılması ve endekslerin performanslarının puanlanıp sıralamaya tabi tutularak yatırımcıların karar verme süreçlerinin desteklenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın örneklemi Ocak 2005 tarihinden Ocak 2016 tarihine kadar BIST kapsamında kesintisiz olarak hesaplanan otuz adet sektör endeksidir. Çalışmada beş yıllık dönemler için performans değerlendirmesi yapılmıştır. Risk temelli performans karşılaştırması yapılırken literatürde portföy performans değerlendirmesinde yaygın olarak kullanılan Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino, Fama ölçütleri, değerleme oranı, ve performans ölçütleri kullanılmıştır. İlgili endeksler her bir ölçüte göre sıralandıktan sonra Spearman sıra korelasyon testiyle risk temelli performans değerleme ölçütleri arasındaki ilişki incelenmiştir.
Keywords : Pay endeksleri, Risk temelli performans değerleme, Portföy performans ölçütleri

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.