BIST 100 ENDEKSİNDE İKİLİ ALIM-SATIM STRATEJİSİ: UZAKLIK METODUNUN ETKİNLİĞİ VE EŞİK SEVİYELERİNİN ROLÜ

Authors : Çiğdem Yerli

Pages : 103-119

Doi:10.20875/makusobed.1566348

View : 40 | Download : 51

Publication Date : 2025-05-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışma, uzaklık metodunun Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinde uygulanabilirliğini inceleyerek, stratejinin gelişmekte olan piyasalardaki finansal performansını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, 4 Ağustos 2020 ile 28 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan BIST 100 endeksindeki hisselerden oluşan bir veri seti kullanılmıştır. Çalışmada, eşik seviyelerinin seçimlerinin stratejinin kârlılığı ve risk-getiri profili üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Analiz sonuçları, eşik seviyelerinin stratejinin kârlılığını önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Yüksek eşik seviyeleri (±2,5σ), daha az ancak daha kârlı işlemler sunarak kazanan/kaybeden oranını iyileştirmektedir. Buna karşılık, düşük eşik seviyeleri (±1σ) işlem sıklığını artırarak kârlılığı azaltabilmektedir. Strateji, daha yüksek mutlak getiriler sunsa da, volatilite nedeniyle risk-getiri oranı daha düşüktür. Bu bulgular, uzaklık metodunun BIST 100 endeksinde etkin bir şekilde uygulanabileceğini ve eşik seviyelerinin dikkatli seçiminin stratejinin performansını optimize etmek için kritik olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, uzaklık metodunun gelişmekte olan piyasalarda da uygulanabilir olduğu ve eşik seviyelerinin stratejinin kârlılığı ve risk profili üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
Keywords : İkili alım satım, Uzaklık yöntemi, Finansal performans

ORIGINAL ARTICLE URL