OTOKORELASYON DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ OTOREGRESYON TEKNİKLERİ VE BİR UYGULAMA

Authors :   Doçdrali Sait ALBAYRAK

Pages : 1-20

View : 35 | Download : 10

Publication Date : 2014-03-01

Article Type : Research Paper

Abstract :En küçük kareler insert ignore into journalissuearticles values(EKK); regresyon analizi çeşitli istatistiksel varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımlardan birisi model hatalarının birbirinden bağımsız olmasıdır. Ancak, zaman serilerine regresyon analizi uygulandığında model hataları genellikle zamanla ilişkili olduğundan bu varsayım sağlanamaz. Doğrusal regresyon modelinin dayandığı varsayımlar sağlanamadığı zaman EKK tekniği ile elde edilen sonuçlara güvenilmez. Hataların bağımsızlığı varsayımı sağlanamaması regresyon sonuçları üzerinde üç önemli etkisi vardır: Birincisi, parametrelerin istatistik anlamlılık testleri ile tahminlerin güven aralıkları doğru değildir. İkincisi, regresyon katsayılarının tahminleri etkin değildir. Üçüncüsü, model hatalarının ardışık bağımlı olması hataların model tahminlerinin geliştirilmesinde ilave bilgiler sağlayabileceğini gösterir. Bu çalışmada 11.01.2002 ile 10.08.2012 dönemine ait 553 haftalık zaman serileri kullanılarak makroekonomik değişkenleri insert ignore into journalissuearticles values(S&P endeksi, altın fiyatları, döviz kuru, faiz oranları); ile sermaye hareketlerinin insert ignore into journalissuearticles values(doğrudan yabancı yatırımlar ve yabancı portföy yatırımları); BIST-100 endeksi üzerine olan etkileri EKK ve otoregresyon teknikleri ile çözümlenerek karşılaştırılmaktadır
Keywords : Otokorelasyon, Otoregresyon, Sermaye Hareketleri, Makroekonomik Göstergeler

ORIGINAL ARTICLE URL