YAPAY SİNİR AĞLARI VE DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ YÖNTEMLERİYLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ

Authors :  Yöntemleriyle Borsa Endeksi Tahmini  Yr YAKUT, Emre YAKUT, Doçdrbekir ELMAS, Selahattin YAVUZ

Pages : 139-157

View : 22 | Download : 9

Publication Date : 2014-03-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Günümüzde yapay sinir ağları ve destek vektör makineleri finans alanında borsa endeks tahmini, finansal başarısızlık tahmini ya da şirket bonolarının sınıflandırılması gibi birçok alanda istatistiki yöntemlere alternatif olarak giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır. Yapay sinir ağı, birbirlerine paralel olarak çalışan, birçok basit işlem elemanından oluşan ve fonksiyonu, ağın yapısı, bağlantı ağırlıkları ve elemanlarda gerçekleştirilen işlemler tarafından belirlenen bir sistemdir. Destek vektör makineleri de yapay sinir ağlarıyla yakından ilişkili olup, sigmoid bir kernel fonksiyonu kullanan DVM; iki katmanlı, ileri beslemeli bir yapay sinir ağına sahiptir. Bu çalışmada amaç ileri beslemeli yapay sinir ağları ve destek vektör makineleri yöntemleriyle BIST endeksinin etkin bir tahminin yapılıp yapılmayacağının ortaya konmasıdır. Çalışmada Borsa İstanbul insert ignore into journalissuearticles values(BIST); endeksinin tahmin edilmesi için BIST endeksinin bir, iki ve üç gün öncesine ait değerleri yanında Amerikan dolar kuru, gecelik faiz oranı ve NIKKEI insert ignore into journalissuearticles values(Japonya Borsası);, BOVESPA insert ignore into journalissuearticles values(Brezilya Borsası);, FTSE insert ignore into journalissuearticles values(İngiltere Borsası);, CAC insert ignore into journalissuearticles values(Fransa Borsası);, DAX insert ignore into journalissuearticles values(Almanya Borsası); internet sitelerinden elde edilen 2005-2012 tarihleri arasındaki borsa endeksi değerleri kullanılarak, BIST endeks değeri ileri beslemeli yapay sinir ağları ve destek vektör makineleri yöntemleriyle tahmin edilmiştir. Sonuç itibari ile yapay sinir ağları ve destek vektör makineleri yöntemlerinin borsa endeksinin tahmin edilmesinde modellenebileceğini göstermiştir
Keywords : Yapay Sinir Ağları, Destek Vektör Makineleri, Endeks, BIST