Türkiye’de Zorunlu Deprem Sigortası Primlerinin Volatilite Dinamikleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme

Bu çalışma, 2014M01–2025M06 dönemine ait Türkiye Zorunlu Deprem Sigortası prim üretimi verilerini kullanarak, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında ortaya çıkan volatilite dinamiklerini koşullu varyans modelleri aracılığıyla incelemektedir. ARCH, GARCH, EGARCH, TARCH ve CGARCH modelleri karşılaştırmalı olarak uygulanmış; şokların ani ve kalıcı bileşenlerini ayrıştırmak amacıyla kukla değişkenler kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, CGARCH modelinin kısa ve uzun vadeli oynaklık yapısını açıklamada göreli olarak daha dengeli sonuçlar sunduğunu göstermektedir. Bulgular, büyük ölçekli depremlerin sigorta prim dinamikleri üzerindeki kalıcı etkilerine işaret etmekte ve afet sonrası finansal oynaklığın modellenmesine yönelik metodolojik katkılar sağlamaktadır.