FİNANSAL PİYASALARDA PAY SENEDİ MANİPÜLASYONU’NUN VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE TAHMİNİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

Authors : Barış AKSOY

Pages : 1-24

Doi:10.18092/ulikidince.582919

View : 41 | Download : 10

Publication Date : 2020-06-21

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada Borsa İstanbul İmalat Sanayi sektöründe faaliyet gösteren 51 manipüle edilmiş ve 51 manipüle edilmemiş toplam 102 işletmeye ait pay senedinin 3-9 ay öncesinden piyasa manipülasyonuna maruz kalıp kalmama durumu tahmin edilmiştir. İlgili şirketlerin mali tablo ve nitel verileri elde edilerek sınıflandırma için Yapay Sinir Ağları insert ignore into journalissuearticles values(ANN); ile Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı  insert ignore into journalissuearticles values(CART); yöntemleri kullanılmıştır. Tüm veri seti ile doğrulama yöntemi olarak sadece 10 katlı çapraz doğrulama yöntemi kullanıldığında CART karar ağacı genel tahmin doğruluğu %100, ANN ise % 94,12 olarak elde edilmiştir. Veri seti %70 eğitim ve %30 test verisi olarak ikiye ayrıldıktan sonra 10 katlı çapraz doğrulama yapıldığında Yapay Sinir Ağlarının genel tahmin doğruluğu %86,67 iken CART’ın tahmin doğruluğu %80,00 olarak bulunmuştur. Veri seti %70 eğitim ve %30 test seti olarak ikiye ayrılarak 10 katlı çapraz doğrulama yöntemi kullanıldığında ANN modeli CART karar ağacı modeline göre daha yüksek tahmin performansı göstermiştir.
Keywords : Menkul Kıymet Borsaları, Manipülasyon Tahmini, Makine Öğrenmesi, Borsa İstanbul

ORIGINAL ARTICLE URL