KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL OTOREGRESSİP (SETAR) MODEL VE ALTIN FİYATLARI ÜZERİNE UYGULAMASI

Authors : Reşat KASAP, Nilüfer ÇELİK

Pages : 17-30

View : 19 | Download : 11

Publication Date : 2004-12-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, doğrusal modeller için otoregressif insert ignore into journalissuearticles values(AR); model, doğrusal olmayan diziler için SETAR insert ignore into journalissuearticles values(kendinden uyarımlı eşiksel otoregressif); model kullanıldı. SETAR’ın kuramsal yapısı verildikten sonra Merkez Bankası’mn Dolar cinsinden bir insert ignore into journalissuearticles values(1); ons altın fiyat dizilerine uygulandı. Kendinden uyarımlı eşiksel model tanıtıldıktan sonra, model belirleme, parametre tahmini, modelin uygunluğu ve en iyi modelin seçim ölçütleri verildi. Bu testler; Lin - Mudholkar testi, McLeod - Li testi ve Olabilirlik Oran insert ignore into journalissuearticles values(LR); testleridir. Bu çalışmada, Merkez Bankası ’nın 1 ons altının Dolar cinsinden fiyat değerlerinin oluşturduğu, Ocak 1972 - Haziran 1997 tarihleri arasında aylık olmak üzere toplam 306 gözlemden meydana gelen veri uygulamada yer almıştır. İnceleme konusu olan dizi, kabaca ortalamada ve varyansta durağan olmayan ve doğrusallık yapısını taşımayan bir dizi olduğu söylenebilir. Öncelikle, ham veri için doğrusal ve doğrusal olmayan modelleme ve kestirim yapıldı. Daha sonra gerekli dönüşümler ve kestirimler gerçekleştirildi. Son olarak, en iyi modelin seçimi için, modeller birbiriyle MSE insert ignore into journalissuearticles values(ortalama hata kare); kullanarak karşılaştırıldı Analiz sonuçları dikkate alındığında, çeşitli adımlara ilişkin kestirim MSE değerleri, SETAR modelinde daha küçük olduğu görülmüştür. Bu durumda, söz konusu altın dizisi için doğrusal olmayan SETAR modeli, doğrusal AR modeline göre tercih edileceği söylenebilir.
Keywords : SETAR, zaman dizileri, doğrusal olmayan model, kestirim