İstikrarlılık ve Eşbütünleşme Testleri ile Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması

Authors : Almıla BURGAÇ ÇİL, Fikret DÜLGER

Pages : 998-1020

View : 18 | Download : 10

Publication Date : 2017-12-29

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmanın amacı, Maki insert ignore into journalissuearticles values(2012);’de Amerika Birleşik Devletleri para talebi tahmini için kullanılan dört modelden iki tanesinin insert ignore into journalissuearticles values(trend varken düzeyde kırılma ve rejim değişikliği modelleri); makalede belirtilen eşitliklerle insert ignore into journalissuearticles values(2 ve 3); tutarlı olmadığını, makalede kullanılan veri seti ile ortaya koymak ve Türkiye Ekonomisi için Satın Alma Gücü Paritesi insert ignore into journalissuearticles values(SAGP); hipotezini test etmektir. Seriler arasındaki istikrarlılık testi olarak Bai ve Perron insert ignore into journalissuearticles values(2003);’de önerilen yöntem kullanılmış ve uzun dönem ilişkiyi belirlemek için yapısal kırılmaların içsel olarak belirlendiği rejim değişikliği modeli Kejriwal insert ignore into journalissuearticles values(2008); tarafından geliştirilen çoklu kırılmalı eşbütünleşme yöntemi kullanılarak Maki insert ignore into journalissuearticles values(2012); eşbütünleşme testi sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Maki insert ignore into journalissuearticles values(2012); eşbütünleşme testi sonuçları SAGP hipotezini destekleyen bulgular ortaya koymazken, Kejriwal insert ignore into journalissuearticles values(2008); test sonuçları SAGP hipotezini destekleyen bulgular ortaya koymaktadır. Diğer yandan, Türkiye ekonomisinde 2001 sonrası dönemde hipotezin güçlü formunu destekleyen bulgulara ulaşılamamıştır.
Keywords : Satın Alma Gücü Paritesi, Yapısal Kırılma, İstikrarlılık, Eşbütünleşme