Çok Faktörlü Hata Yapısı Varlığında Yumuşak Kırılmalarla GDP Durağanlık Sınaması: OECD Ülkelerinden Kanıtlar

Authors : Tayfur BAYAT, Gökhan KONAT

Pages : 15-23

View : 17 | Download : 10

Publication Date : 2021-06-16

Article Type : Research Paper

Abstract :İktisat politikaların temel amacı sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi sağlamaktadır. Uygulanan ekonomik politikalarının etkinliğinin gözlemlendiği makroekonomik değişken ise gayrisafi yurtiçi hâsıladır. Bu çalışmada 1970–2018 döneminde Avusturya, Belçika, Kanada, Şili, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, Meksika, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nden oluşan panelde ortak faktör olarak brüt sermaye oluşumu, küreselleşme endeksi ve mülteci nüfusu, temel değişken olarak kişi başı reel gayrisafi yurtiçi hasılanın çok faktörlü hata yapısı varlığında durağan olup olmadığı test edilmektedir. Bu amaçla Lee vd. insert ignore into journalissuearticles values(2016); tarafından geliştirilen test kullanılmıştır. Bu test, Pesaran vd. insert ignore into journalissuearticles values(2013); tarafından önerilen yatay-kesitsel olarak genişletilmiş panel birim kök testinin insert ignore into journalissuearticles values(CIPS); genişletilmiş hali olup Fourier fonksiyonları ile modellenen deterministik terimlerdeki yumuşak yapısal değişimleri yakalamayı amaçlamaktadır. Burada önerilen istatistik, kırılma ile genişletilmiş CIPS insert ignore into journalissuearticles values(BCIPS); istatistiği olarak adlandırılmıştır. BCIPS panel birim kök testi, değişkenler arasındaki yatay kesit bağımlılığını hesaba katan ikinci nesil bir birim kök testidir. Ampirik analiz sonuçlarına göre Klasik iktisadın konjonktürel dalgalanmaların deterministik bir trend etrafında durağan dalgalanmalar olduğu öngörüsünü desteklemektedir.
Keywords : GSYİH, Çok Faktörlü Hata, Fourier, BCIPS, Panel Birim Kök