BRICS ve MIST Ülkelerinin Borsalar Arası Getiri ve Volatilite Etkileşimi

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Yönetim ve Ekonomi Dergisi
Volume:29 Issue:4
BRICS ve MIST Ülkelerinin Borsalar Arası Getiri ve Volatilite Etkileşimi

BRICS ve MIST Ülkelerinin Borsalar Arası Getiri ve Volatilite Etkileşimi

Authors : Müslüm POLAT, Ethem KILIÇ

Pages : 723-739

Doi:10.18657/yonveek.1020756

View : 27 | Download : 6

Publication Date : 2022-12-29

Article Type : Research Paper

Abstract :ÖZ Bu çalışmanın temel amacı BRICS ve MIST ülkelerine ait borsalar arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi araştırmaktır. Çalışmada 04.01.2004 ile 29.12.2019 dönemine ait haftalık verileriyle VAR-EGARCH modeli kullanarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Genel olarak BRICS ve MIST ülkelerinin borsaları arasında getiri ve volatilite etkileşimi olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bir diğer sonuç ise Çin, Güney Afrika ve Türkiye borsalarının asimetrik bir yapı sergileyip pozitif bilgi şoklarının daha etkin olduğudur. Meksika borsasında da asimetrik yapı tespit edilmekle birlikte negatif bilgi şoklarının daha etkin olduğu belirlenmiştir. Diğer ülkelerin borsaları asimetrik yapı sergilememektedirler. Anahtar Kelimeler: Borsa, BRICS, MIST, VAR-EGARCH JEL Sınıflandırması: C50, D53, G11
Keywords : Borsa, BRICS, MIST, VAR EGARCH

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.