Türkiye`deki Borsa Endekslerinin Fraktal Analizi

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

AJIT-e: Academic Journal of Information Technology
Volume:6 Issue:18
Türkiye`deki Borsa Endekslerinin Fraktal Analizi

Türkiye`deki Borsa Endekslerinin Fraktal Analizi

Authors : A S HACINLIYAN, Engin KANDIRAN

Pages : 7-19

Doi:10.5824/1309-1581.2015.1.001.x

View : 15 | Download : 8

Publication Date : 2015-01-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endekslerindeki muhtemel fractal davranışları araştırmaktır.Özellikle, kaotik ve fraktal davranışların kanıtları verilecektir.Verilen endekslerin monofraktal davranışlarını analiz etmek için Higuchi ve Katz metodlarını kullanacağız. Buna ek olarak,araştırılan endekslerin kaotik davranışlarını incelemek amacıyla Dönüştürülmüş Genişlik R/S ve Arındırlmış Dalgalanma DFA Analiz’leri kullanılmıştır.
Keywords : Fraktal Geometri, Higuchi, Katz, Arındırılmış Dalgalanma Analizi, Dönüştürülmüş Genişlik Analizi

ORIGINAL ARTICLE URL

VIEW PAPER (PDF)

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.