TÜRKİYE PETROL FİYATLARI OYNAKLIĞININ MODELLENMESİ

Authors : Esin FİRUZAN

Pages : 1-17

View : 94 | Download : 12

Publication Date : 2011-03-17

Article Type : Research Paper

Abstract :Günümüzde ham petrol fiyatlarındaki oynaklık, finansal piyasalarda çalışan uzmanların kaygı ile izledikleri önemli gelişmelerden biridir. Son zamanlarda yaşanan ham petrol fiyatlarındaki artış, tükettiği enerjinin %40’ını petrolden karşılayan ve tükettiği petrolün %90’ını ithal eden bir ülke olan Türkiye ekonomisi için oldukça önemli hale gelmiştir. Çalışmanın amacını, ham petrol varil fiyatı serisinin oynaklık gösterip göstermediklerinin, gösteriyorsa oynaklıklarının yapısının, büyüklüğünün ve sürekliliğinin incelenmesi oluşturmaktadır. Ayrıca bu iktisadi değişkenler için oynaklığın yapısını belirleyen en uygun müdahale modeli elde edilmeye çalışılmıştır. Ocak 1981 - Aralık 2007 dönemi verileri ele alındığında, zaman serisinin durağan olmadığı yapılan birim kök testleri sonucunda görülmüştür. Seride müdahalelerin varlığı nedeniyle serinin durağan dışı olduğu düşüncesiyle seriye müdahale analizi uygulanmıştır. Seride muhtemel üç müdahale olduğu düşünülerek yapılan müdahale analizi sonucunda, sadece bir müdahale değişkeni anlamlı çıkmıştır. Bu analizler sırasında, çeşitli aşamalarda SAS/ETS, Minitab 14 ve Eviews 5.1 kullanılmıştır. Anlamlı çıkan IrakABD kaosu müdahale değişkeni ile petrol fiyatları serisinin gecikmeli değerlerinden ekonometrik bir model oluşturulmaya çalışılmıştır.
Keywords : Ham Petrol, Müdahale, Ekonometri, Zaman Serisi, Oynaklık, OPEC, Çoklu Regresyon

ORIGINAL ARTICLE URL