AN ASYMPTOTIC TEST FOR THE DETECTION OF HETEROSKEDASTICITY

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics
Issue:8
AN ASYMPTOTIC TEST FOR THE DETECTION OF HETEROSKEDASTICITY

AN ASYMPTOTIC TEST FOR THE DETECTION OF HETEROSKEDASTICITY

Authors : Mehmet YÜCE

Pages : 33-44

View : 28 | Download : 10

Publication Date : 2011-09-05

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu makalede heteroskedastisiteye insert ignore into journalissuearticles values(değişen varyans); yönelik asimptotik bir test geliştirilmiştir. Test, herhangi bir heteroskedastisite varsayımına dayanmamaktadır ve aynı düşünceye dayanan iki alternatif istatistik sunmaktadır. Bu iki test istatistiğinin güçleri Monte Carlo simülasyonları ile ölçülmüştür. Büyük örneklemler için oldukça iyi performansları olamsına karşın 100’den küçük örneklem büyüklüğü için testin gücü heteroskedastisitenin yapısından etkilenmektedir.
Keywords : Heteroskedastisite, büyük örneklem testi, regresyon analizi, klasik regresyon modelinin varsayımlarından sapmalar, kalıntı analizi, asimptotik özellikler, Monte Carlo simülasyonları, testin gücü

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.