Türkiye, Hindistan ve Brezilya’daki Petrol Kiralarının Otoregresif Kesirli Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARFIMA) Modeli ile Belirlenmesi

Authors : Semanur Sarıçam, Barış Aşıkgil

Pages : 21-29

Doi:10.7240/jeps.1506790

View : 62 | Download : 57

Publication Date : 2025-01-20

Article Type : Research Paper

Abstract :Petrol kiraları, üretim, ithalat ve tüketim vergileri üzerinden elde edilen gelir olduğu için enerji politikalarının bir parçası olarak değerlendirilir. Türkiye, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin enerji politikaları, petrol ürünlerine yüksek vergiler uygulanmasından dolayı bu ülkelerin gelir elde etme yöntemlerinin bir parçasıdır. Petrol kiralarının ekonomide önemli rolü göz önüne alındığında, bu çalışma, bu ülkelerin 1970-2016 yıllarını kapsayan petrol kira verilerini kullanılarak uzun hafıza modellerinden biri olan otoregresif kesirli bütünleşik hareketli ortalama (ARFIMA) modeliyle incelemeyi amaçlamaktır. İlk aşamada, Türkiye, Hindistan ve Brezilya\\\'nın petrol kira serilerinin durağan olup olmadığını belirlemek için klasik birim kök testleri uygulanmıştır. Sonrasında, serilerin uzun hafızaya sahip olup olmadığını değerlendirmek amacıyla Hurst\\\'ün R/S istatistiği kullanılmıştır. İkinci aşamada ise p ve q değerleri 2\\\'den küçük veya eşit olacak şekilde olası tüm otoregresif hareketli bütünleşik ortalama (ARIMA) ve ARFIMA modelleri test edilmiştir. En iyi model belirlenebilmesi için Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Bayesci Bilgi Kriteri (BIC) iki temel bilgi kriterlerinden yararlanılmıştır. En uygun model belirlendikten sonra, bu model aracılığıyla geleceğe yönelik tahminler yapılmıştır.
Keywords : Petrol kiraları, Uzun hafıza modelleri, ARFIMA modeli, ARIMA modeli.