Bankalarda Finansal Kırılganlığı Etkileyen Faktörlerin Panel Kantil Regresyon Tekniği İle Belirlenmesi

Authors : Zaim Reha Yaşar

Pages : 275-295

Doi:10.25295/fsecon.1494062

View : 25 | Download : 93

Publication Date : 2025-02-25

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, Türkiye Bankacılık Sistemi’nde aktif kârlılığı en yüksek on bankanın yüksek risk, riskin olmadığı ve orta risk dönemlerinde finansal kırılganlık yapılarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle her bir banka için kırılganlık endeksi oluşturulmakta ve elde edilen bankacılık kırılganlık endeksinin (BSF), seçilmiş bazı makro ekonomik değişkenlerden nasıl ve ne ölçüde etkilendiği incelenmektedir. Çalışmada bunun için Momentler Metodu Panel Kantil Regresyon (MMQR) tekniği kullanılmakta ve finansal kırılganlık endeksinin makro ekonomik belirleyicileri kantil regresyon tekniğiyle araştırılmaktadır. Çalışma 2006:Q1-2022:Q2 dönemini kapsamaktadır ve bu dönem, çalışmada kantil regresyon tekniği ile dört adet yüzdelik dilime ayrılarak incelenmektedir. Elde edilen bulgular; bankacılık sisteminde aktif kârlılığı, özsermaye kârlılığı ve ekonomik büyüme değişkenlerinin finansal kırılganlık endeksini arttırarak bankaların finansal sistemlerinin kırılganlığını azalttığını göstermektedir. Bu göstergeler, bir diğer ifadeyle finansal sistemde ortaya çıkabilecek kırılgan yapıyı baskılayarak koruyucu bir rol üstlenmektedir. Bunun yanında bulgular, ticari krediler faiz oranı, döviz kuru, enflasyon ve takipteki alacaklar değişkenlerindeki artışların BSF’yi daha negatif bir değere düşürdüğünü ve bankaların finansal yapılarını daha kırılgan hale getirdiğini göstermektedir. Elde edilen bulgular, ilgili dönemde Türkiye’de aktif karlılığı en yüksek on mevduat bankasının finansal kırılganlık riski taşımadığına işaret etmektedir.
Keywords : Finansal kırılganlık endeksi, bankacılık sistemi, MMQR modeli