Kredi Temerrüt Swapları ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

International Review of Economics and Management
Volume:2 Issue:2
Kredi Temerrüt Swapları ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Kredi Temerrüt Swapları ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Authors : Ayben KOY

Pages : 63-79

Doi:10.18825/irem.58557

View : 23 | Download : 11

Publication Date : 2015-08-13

Article Type : Other Papers

Abstract :Çalışmada, CDS insert ignore into journalissuearticles values(Kredi Temerrüt Swapı); ve Euro-tahvil primleri arasındaki ilişkinin Avrupa Borç Krizi’nin başlangıç dönemini de içine alan Ocak 2009-Kasım 2012 döneminde ne şekilde gerçekleştiği incelenerek, bir öncü gösterge olarak hangisinin daha güçlü olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Seçilmiş sekiz ülkeye ait CDS primleri ile Euro-tahvil primleri arasındaki ilişki, birim kök testi ve Granger nedensellik analizi ile incelenmiştir. Bulunan sonuçlar Fransa ve İtalya CDS primlerinin tahvil primlerine yön verdiğine dair kanıtlar sunmaktadır.
Keywords : Kredi Temerrüt Swapları, Kredi Türevleri, Tahvil, Eurotahvil

ORIGINAL ARTICLE URL

VIEW PAPER (PDF)

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.