Borsa İstanbul’da Gün İçi Verisinin Analizi

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Maliye ve Finans Yazıları
Issue:103
Borsa İstanbul’da Gün İçi Verisinin Analizi

Borsa İstanbul’da Gün İçi Verisinin Analizi

Pages : 142-155

View : 14 | Download : 22

Publication Date : 2015-04-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Finans literatüründe Etkin Piyasa Hipotezinin fiyatların tahmin edilememesine yönelik önermesinin en çok rastlanılan red gerekçesi tarih anomalileridir insert ignore into journalissuearticles values(haftanın günü etkisi, Ocak ayı etkisi, ayın dönüm etkisi gibi);. Gün içi verisinin incelenmesi sadece getirilerin belirli saat dilimlerinin şeklinin anlaşılması dışında standart sapmasının yapısını öğrenmek anlamında da önemlidir. Bu çalışmada Borsa İstanbul 100 endeksinin gün içi getirisinin on beşer dakikalık getirilerinin yapısı ve standart sapması incelenmiştir. Çalışmada kullanılan veri seti işlem saatlerinin 10 Haziran 2013 tarihinde değişmesi nedeniyle 11 Haziran 2013 tarihinden başlayarak 28 Mayıs 2014 tarihleri arasındaki 5954 gözlemi kapsamaktadır. Standart sapmaların birinci seansta J tipi ikinci seansta ise W tipi bir yapıya sahip olduğu bulunmuştur.
Keywords : Gün içi verisi, Etkin Piyasa Hipotezi, Borsa İstanbul, Oynaklık

ORIGINAL ARTICLE URL

VIEW PAPER (PDF)

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.