BİST Altın Endeksi Oynaklığı Analizi ve Performans Ölçümü

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Maliye ve Finans Yazıları
Issue:107
BİST Altın Endeksi Oynaklığı Analizi ve Performans Ölçümü

BİST Altın Endeksi Oynaklığı Analizi ve Performans Ölçümü

Pages : 10-24

View : 11 | Download : 10

Publication Date : 2017-04-18

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışma, BİST altın endeks getiri volatilitesinin modellenmesi için en uygun koşullu değişen varyans modelin belirlenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada, 1 Ağustos 2012 ve 13 Ekim 2015 tarihleri arasındaki günlük BİST altın endeks kapanış verileri kullanıldı. Simetrik ve asimetrik GARCH tipi modellerin kullanıldığı çalışmada, BİST altın endeks getiri oynaklığını en iyi modelleyen yöntemin GARCH insert ignore into journalissuearticles values(1,1); olduğu sonucuna ulaşıldı.
Keywords : Altın Endeks, Oynaklık, GARCH Tipi Modeller

ORIGINAL ARTICLE URL

VIEW PAPER (PDF)

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.