Türk Tahvillerinin CDS Primlerini Etkileyen İçsel Faktörlerin Analizi

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Maliye ve Finans Yazıları
Issue:107
Türk Tahvillerinin CDS Primlerini Etkileyen İçsel Faktörlerin Analizi

Türk Tahvillerinin CDS Primlerini Etkileyen İçsel Faktörlerin Analizi

Pages : 130-145

View : 13 | Download : 9

Publication Date : 2017-04-18

Article Type : Research Paper

Abstract :Kredi Temerrüt Swapları insert ignore into journalissuearticles values(CDS); finansal piyasalarda en yaygın kullanılan kredi türevlerinden bir tanesidir. Türk tahvillerinin CDS primleri ve primleri etkileyen faktörler üzerine sayılı çalışma bulunmaktadır. Çalışmanın amacı, küresel kriz öncesinden günümüze kadar olan küresel kriz döneminde Türk tahvillerinin kredi risk primini etkileyen içsel değişkenlerin belirlenmesidir. Çalışma Ocak 2008- Mart 2016 dönemini kapsamaktadır. Türkiye 5 Vadeli ABD Tahvil CDS priminin aylık değişimlerinde Borsa İstanbul getiri endeksi ve altın fiyatı değişkenlerinin dışsal olduğunu ve bu bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerlerinin bağımlı değişkenin nedeni olduğunu göstermektedir
Keywords : Türk tahvilleri, CDS, VAR analizi

ORIGINAL ARTICLE URL

VIEW PAPER (PDF)

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.