Küresel Kriz Ertesinde Türkiye’de Ticari Bankaların Kârlılık Performanslarının Belirleyicileri

Authors : Esengül SALİHOGLU

Pages : 211-40

Doi:10.33203/mfy.775448

View : 38 | Download : 6

Publication Date : 2020-10-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Çalışmada Türkiye’deki ticari bankaların kârlılık performanslarını bilanço düzeyinde etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye’de faaliyette bulunan 16 ticari bankanın 2009-2019 periyodunu kapsayan yıllık verileri analiz edilmiştir. Analizde üç farklı model kurularak Panel Genelleştirilmiş Momentler Metodu insert ignore into journalissuearticles values(GMM); ile bankaların kârlılık performansları incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, kârlılık göstergelerinin bir önceki dönem değerlerinden ve sermaye yeterlilik rasyosundan olumlu yönde etkilendiği görülmüştür. Likidite rasyosu aktif kârlılığını insert ignore into journalissuearticles values(ROA); negatif; öz kaynak kârlılığını insert ignore into journalissuearticles values(ROE); ve net faiz marjını insert ignore into journalissuearticles values(NIM); ise pozitif yönde etkilemiştir. Ayrıca bankaların sektör payları ROE ve NIM’a negatif yönde etki etmiştir. Donuk alacak oranı üç kârlılık göstergesini de negatif yönde etkilemiştir. Son olarak bağımsız değişkenlerin ROE üzerindeki etkilerinin ROA ve NIM’a yaptıkları etkiden daha güçlü olduğu tespit edilmiştir.
Keywords : Bankacılık Sektörü, Risk Yönetimi, Karlılık

ORIGINAL ARTICLE URL