Bist 30 Hisse Senetlerinin Gelecekteki Değerlerinin Geometrik Brownıan Hareketi İle Tahmini Ve Arıma, Sarıma, Garch, Egarch, Gjr Modelleri İle Volatilite Analizi

Authors : Sonat BAYRAM

Pages : 191-218

Doi:10.33203/mfy.844861

View : 10 | Download : 8

Publication Date : 2021-02-02

Article Type : Research Paper

Abstract :Geometrik Brownian Hareketi insert ignore into journalissuearticles values(GBM); ile BIST 30 hisse senetlerinin gelecek değerlerini tespit etmede, özellikle ilk otuz gündeki isabet oranının oldukça yüksek olduğu, süre uzadıkça dışsal şoklara bağlı olarak tahmin hatasının yükseldiği ve özellikle de düşük varyansa sahip hisse senetlerinin tahmin hatasının diğerlerinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Geometrik Brownian Hareketi insert ignore into journalissuearticles values(GBM); ile üretilen zaman serilerinin otoregresif entegre hareketli ortalama mevsimsel ARIMA insert ignore into journalissuearticles values(SARIMA); insert ignore into journalissuearticles values(Gaussian Dağılım); modeli ile daha isabetli ölçümlendiği insert ignore into journalissuearticles values(12 şirket);, ardından en iyi asimetri tipi volatilite modelinin sırasıyla EGARCH insert ignore into journalissuearticles values(11 şirket);, GARCH insert ignore into journalissuearticles values(6 şirket);, GJR insert ignore into journalissuearticles values(1 şirket); olduğu tespit edilmiştir.
Keywords : GBM, Volatilite, EGARCH, GJR