Covid-19 Pandemi Sürecinin BİST-30 Hisse Senetlerine Etkilerinin Karışıklık Matrisi ile Analizi

Authors : Gökhan SÖNMEZLER

Pages : 51-70

Doi:10.33203/mfy.846549

View : 15 | Download : 11

Publication Date : 2021-02-02

Article Type : Conference Paper

Abstract :Covid-19 pandemi sürecinin BIST-30 hisse senetlerinin piyasa performansı üzerindeki etkileri Karışıklık Matrisi yöntemi ile analiz edilerek pandemi döneminin kazananları ve kaybedenleri belirlenmiş, pandeminin sektörel etkileri, aritmetik getiriler, CAPM, Sharpe, Treynor, Sortino Oranları ile dönemsel sapmalar üzerinden analiz edilmiştir. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart 2020 tarihinden sonraki gelişmeler ile şirketlerin 2019 yılı sonundaki hisse senetleri performansları karşılaştırılarak dönemsel sapmalar karışıklık matrisi ve lojistik regresyon yöntemleri ile ortaya konmuştur. Gözlemler üzerinden Doğru Pozitif Oranlar insert ignore into journalissuearticles values(TPR); ve Yanlış Negatif Oranlar insert ignore into journalissuearticles values(FNR); ile Pozitif Tahmin Değerleri insert ignore into journalissuearticles values(PPV); ve Yanlış Keşifsel Değerler insert ignore into journalissuearticles values(FDR); hesaplanarak modelin temel varsayımları sınanmıştır. Yapılan analiz neticesinde, piyasa performansı açısından 16 hisse yüzde 94,1 doğrulukla belirtilen dönemde kazanan grubunda, 8 hisse ise yüzde 61,5 doğrulukla kaybeden grubunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Keywords : BIST 30, Covid 19, Karışıklık Matrisi