Türkiye’de Geçiş Etkisi Hipotezinin Geçerliliği: Bir Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Analizi

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Volume:9 Issue:17
Türkiye’de Geçiş Etkisi Hipotezinin Geçerliliği: Bir Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Analizi

Türkiye’de Geçiş Etkisi Hipotezinin Geçerliliği: Bir Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Analizi

Authors : Pınar KOÇ

Pages : 1-12

View : 44 | Download : 12

Publication Date : 2018-07-01

Article Type : Research Paper

Abstract :: Bu çalışmanın amacı döviz kurundan enflasyona geçiş etkisi hipotezinin Türkiye’de geçerli olup olmadığını doğrusal olmayan zaman serisi modellerini kullanarak analiz etmektir. Modelin bağımlı değişkeni TÜFE, bağımsız değişkeni nominal döviz kurudur. 1990:01-2017:07 dönemini kapsayan bu çalışmada serilerin doğrusallığını test etmek için Harvey (2007) testi, serilerin durağanlığını sınamak için KSS birim kök testi kullanılmıştır. Son aşamada KSS eşbütünleşme testi uygulanarak döviz kuru ile TÜFE arasındaki eşbütünleşme ilişkisi olup olmadığı analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de nominal döviz kuru ile TÜFE arasında eş bütünleşme ilişkisi yoktur. Yani, Türkiye’de döviz kurundan enflasyona geçiş etkisi yoktur
Keywords : Doğrusal Olmayan Zaman Serileri, Eşbütünleşme

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.