Akarsu Akımlarında Volatilitenin Non-Lineer Varyans Modelleri ile İncelenmesi: Köprüçay Nehri Örneği

Authors : Veysel GÜLDAL, Hakan TONGAL

Pages : 5471-5485

View : 5 | Download : 2

Publication Date : 2011-01-01

Article Type : Other Papers

Abstract :Akarsu akım serilerinin, varyansın sabit kabul edildiği klasik zaman serisi modelleriyle insert ignore into journalissuearticles values(Otoregresif Hareketli Ortalama - ARMA); modellenmesinde sürecin ortalama davranışına odaklanılmakta ve varyans değişkenliğine dayalı non-lineer etkiler göz ardı edilmektedir. Durağan olmayan varyans değişikliğine dayalı bu etkilerin insert ignore into journalissuearticles values(volatilite); Otoregresif Koşullu Değişen Varyans insert ignore into journalissuearticles values(ARCH); tipi modeller ve bu modellerin genişletilmiş hali olan Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans insert ignore into journalissuearticles values(GARCH); modelleri ile incelenmesinde ve tahmini su kaynakları yönetimindeki risk ve belirsizlik içeren hidrolojik süreçlerde önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, ilk önce Köprüçay Nehri’ ne ait günlük ve yıllık akım serilerinin ortalama davranışları lineer zaman serisi modelleri insert ignore into journalissuearticles values(AR, MA, ARMA); ile temsil edilerek en uygun modeller seçilmiş, daha sonra bu modellerden elde edilen kalıntılar üzerinde volatilitenin varlığı Engle Lagrange Multiplier insert ignore into journalissuearticles values(LM); testi ile araştırılarak koşullu değişen varyans modelleri insert ignore into journalissuearticles values(ARCH-GARCH); kurulmuştur. Günlük akım verilerinde en iyi modelin ARMAinsert ignore into journalissuearticles values(1,1);-GARCHinsert ignore into journalissuearticles values(2,3); olduğu, yıllık akım serisinde ise volatilitenin olmadığı görülmüştür. Günlük akım serilerindeki volatilite kümelenmesi, koşullu değişen standart sapma ve varyans grafikleriyle ortaya konulmuştur. Bu çalışma, zamanla değişen varyans kaynaklı non-lineer etkilerin akım değişkenliğine etkisini ortaya koymakta olup akım süreçlerinin istatistiksel modellenmesine bir katkı sağlayacaktır.
Keywords : Volatilite, otoregresif koşullu değişen varyans ARCH, genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans GARCH, lagrange multiplier testi, Köprüçay Nehri