Likidite Riski Yönetiminde Vadesiz ve Vadeli Mevduatların Davranışsal Modellenmesi

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi
Volume:16 Issue:1
Likidite Riski Yönetiminde Vadesiz ve Vadeli Mevduatların Davranışsal Modellenmesi

Likidite Riski Yönetiminde Vadesiz ve Vadeli Mevduatların Davranışsal Modellenmesi

Authors : Celal ÖZTÜRK, Cemal İBİŞ

Pages : 1-26

Doi:10.46520/bddkdergisi.1095630

View : 36 | Download : 9

Publication Date : 2022-03-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, Jarrow-Deventer (1998) Modeli yaklaşımı üzerinden mevduat hacimleri makro ekonomik ve finansal değişkenlerle modellenmiştir. Kalkbrener-Willing (2014) metodolojisine göre Monte Carlo simülasyon yöntemi uygulanarak gelecek beş yıllık dönem için %99 güven düzeyinde çekirdek mevduat tutarları ve davranışsal vade yapıları tahmin edilmiştir. Ocak 2012 – Aralık 2019 dönemi arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. Ampirik bulgular, mevduat hacminin Amerikan Doları Türk Lirası (USD/TRY) döviz kuru ve piyasa faiz oranı değişkenleriyle istatistiksel olarak açıklandığını ve gerçek kişi mevduatların ticari kişi mevduatlara oranla çekirdek mevduat oranlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde, vadeli mevduatların vadesiz mevduatlara, Türk Parası (TP) mevduatların ise Yabancı Para (YP) mevduatlara oranla daha yüksek çekirdek mevduat oranına sahip olduğu bulgularına ulaşılmıştır.
Keywords : likidite riski, çekirdek mevduat, davranışsal model

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.